Turtle Trader Ea Forex Trading

Si potrebbe pubblicare le regole tartaruga di trading sul giornale e nessuno li avrebbe seguire - Richard Dennis The Turtle Trading EA è un Expert Advisor Metatrader4 che implementa il sistema di scambio originale Richard Dennis e Bill Eckhart, comunemente noto come The Turtle Trader. Commercio esattamente come le tartarughe originali ha fatto Assicurati di catturare tutti i grandi movimenti di mercato seguire le tendenze alla fine e profitto in alto o in basso i mercati ottenere rendimenti home run l'applicazione di una tendenza dimostrata seguente sistema Un compagno semiautomatico ineguagliabile per gli operatori esperti Beneficiare di una piena sistema di trading automatico che ha bisogno di poca o nessuna attenzione da voi: basta scegliere il vostro portafoglio diversificato e non pensarci più. Completamente automatizzato di trading 245 Nessun precedenti capacità di negoziazione necessarie Migliorate la vostra attività di trading o di un portafoglio di investimento con un trend suono seguente approccio, proprio come i nostri clienti hanno già fatto. Screenshots Chi erano i commercianti della tartaruga La tartaruga Trader leggenda è iniziata con una scommessa tra americano materie prime multi-milionario commerciante, Richard Dennis e suo socio in affari, William Eckhardt. Dennis ritiene che gli operatori potrebbero essere insegnato a essere grande Eckhardt non sono d'accordo affermando che la genetica sono stati il ​​fattore determinante e che i commercianti specializzati sono nati con un innato senso del tempo e un regalo per la lettura di tendenze di mercato. Ciò che è accaduto nel 1983-1984 è diventato uno dei più famosi esperimenti di storia commerciale. Una media di 80 all'anno, il programma è stato un successo, dimostrando che chiunque con un buon set di regole e fondi sufficienti potrebbe essere un trader di successo. A metà del 1983, Richard Dennis ha messo un annuncio sul Wall Street Journal affermando che stava cercando i candidati per la formazione nei suoi concetti di trading proprietario e che l'esperienza non era necessario. In tutto ha assunto circa 21 uomini e due donne provenienti da ambienti diversi. Il gruppo di commercianti sono stati spinto in una grande sala arredata scarsamente nel centro di Chicago e per due settimane Dennis insegnato loro i rudimenti del trading sui futures. Quasi ognuno di loro è diventato un trader profittevole, e ha fatto un po 'di fortuna negli anni a venire. La strategia di ingresso The Turtles imparato due varianti o sistemi di breakout. System One (S1) ha usato un breakout prezzo di 20 giorni per l'ingresso. Tuttavia, l'articolo è stato filtrato da una regola che è stato progettato per aumentare le probabilità di cattura di un grande trend, in cui si afferma che un segnale di trading dovrebbe essere ignorato se l'ultimo segnale era redditizio. Ma questa regola di filtro aveva un problema built-in. Cosa succede se il Tartarughe saltato il breakout di ingresso e che saltato breakout è stato l'inizio di una tendenza enorme e redditizio che ruggiva verso l'alto o verso il basso Non va bene per essere in disparte con un mercato decollo Se il Tartarughe saltato un sistema a 20 giorni di strappo e il mercato mantenuto trend, che potevano e avrebbero tornare in presso il sistema a due (S2) 55 giorni di breakout. Questo fail-safe sistema Due breakout era come il Tartarughe impediva mancante grandi tendenze che sono stati filtrati. La strategia di ingresso using System Two è la seguente: Acquistare un breakout 55 giorni se non siamo nel mercato a breve un 55 giorni breakout se non siamo sul mercato la strategia di ingresso utilizzando System One è il seguente: Acquista un 20- sblocchi giorno se ultimo segnale S1 è stata una perdita breve di 20 giorni sblocchi se ultimo segnale S1 è stata una perdita le Tartarughe calcolato la stop-loss per tutti i mestieri che utilizzano il true Range media degli ultimi 30 giorni, un valore che chiamarono N. iniziale stop-loss è sempre stato ATR (30) 2, o nelle loro parole, due unità di volatilità. Inoltre, le tartarughe avrebbero accumulare profitti nel trade vincenti per massimizzare le vincite, comunemente noto come piramide. Potevano piramide un massimo di 4 traffici separate l'una dall'altra da 12 unità volatilità. La strategia di uscita The Turtles imparato a uscire i loro traffici utilizzando sblocchi nella direzione opposta, che ha permesso loro di cavalcare molto lunghe tendenze. La strategia di uscita using System Two è la seguente: le posizioni lunghe di uscita quando il prezzo tocca un 20 giorni di basse posizioni vicine short quando il prezzo tocca un alto la strategia di uscita di 20 giorni utilizzando il sistema One è la seguente: Chiudere posizioni lunghe ifwhen il prezzo tocca 10 giorni bassi chiudere le posizioni corte ifwhen il prezzo tocca un alto di 10 giorni Money Management l'allocazione del rischio iniziale per tutti i contratti è stata 2. Tuttavia, piramide aggressivo di un numero sempre più unità ha avuto un rovescio della medaglia: se nessun grande trend materializzato, poi quelli piccole perdite da falsi break-out sarebbe erodere ancora più veloce alle tartarughe Capital Limited. Come ha fatto Eckhardt insegnare Tartarughe di gestire striature perdenti e proteggere il capitale Hanno tagliato indietro la loro unità di dimensioni notevolmente. Quando i mercati si voltò, questo comportamento preventiva di ridurre unità aumenta la probabilità di un rapido recupero, tornando a fare ancora un sacco di soldi. Le regole erano semplici. Per ogni 10 per cento nel prelievo nel loro conto, tartarughe tagliato loro trading rischio unità del 20 per cento. Questo, naturalmente, vale per i numeri più grandi: il rischio unità sarebbe diminuito di 80 con un 40 prelievo Cosa commercio Che cosa è il commercio è critica. Essa può essere solo la questione più importante, ed è l'unica decisione discrezionale youll devono fare. Ecco il problema: non si può negoziare tutto, ma non è possibile il commercio solo mercato sia. È necessario essere in grado di essere seguito abbastanza mercati che quando un mercato si muove si può cavalcare, come la diversificazione è l'unico pasto gratuito che si ottiene. Esso consente di diffondere i potenziali bersagli di opportunità in generale in tutta valute, tassi di interesse, indici azionari globali, cereali, carni, metalli ed energie. Impostazioni e parametri di ingresso durante il caricamento del consulente esperto a qualsiasi grafico, si saranno presentati con una serie di opzioni come parametri di input. Dont disperazione, se si pensa che sono troppi, perché i parametri sono raggruppati in blocchi autoesplicativi. Questo è ciò che fa ogni parametro. Tartaruga Impostazioni Trading Le tartarughe originali scambiati due periodi di breakout con un filtro di trading molto particolare: essi ignorano un commercio se l'ultimo segnale era redditizio. Questo gruppo di parametri consente di impostare il proprio strappo e smettere di periodi, e di attivare o disattivare il filtro a volontà. L'aggiunta di posizioni Una volta che un commercio è stata presa, le tartarughe originali sarebbero accumulano tre posizioni più in alto sulla prima, con l'aggiunta di un ulteriore commercio ogni volta che il mercato si trasferì a loro favore 50 della ATR. Questo gruppo di parametri consente di disattivare o personalizzare questo comportamento. Impostazioni di stop-loss La stop-loss iniziale per tutti i mestieri è, per impostazione predefinita, due volte l'Average True Range. È possibile impostare il proprio stop-loss utilizzando questo gruppo di parametri. Money Management per ogni 10 per cento nel prelievo nel loro conto, le tartarughe tagliare la loro negoziazione rischio unità del 20 per cento. In questo gruppo di parametri è possibile disattivare questo comportamento, e personalizzare i parametri comuni di gestione del denaro. Domande frequenti Cosa periodo di tempo che dovrebbe commercio con questo Metatrader4 Expert Advisor Questo consulente esperto deve essere collegato a grafici giornalieri. Ho caricato l'esperto nel grafico e io non vedo niente Se vuoi inserire un volto sorridente nell'angolo in alto a destra del grafico. Se si può vedere, vuol dire che l'EA è attivato e funzionante. Che cosa succede se cambio i periodi di breakout o le impostazioni StopLoss Niente affatto: Sentitevi liberi di sperimentare su lunghezze breakout o il livello di stop loss iniziale. Finché la strategia di uscita è più veloce della strategia di ingresso, l'essenza del cambiamento di sistema doesnt. seguenti sistemi correlati ProductsDescription Trend può variare, ma gli elementi principali rimangono gli stessi. Un sistema di inversione, un sistema molto comune, ha due modi: o si è lungo o corto. È sempre nel mercato e chiude una posizione aprendo uno nuovo nella direzione opposta. Un altro tipo di sistema ha tre fasi aggiungendo una terza modalità: neutro, dove non si sono sul mercato. Se si è a lungo e si ottiene un segnale di uscita, voi non necessariamente andare a breve automaticamente. Si può essere fuori dal mercato. Il principio di base Turtle Trading non è altro che l'aggiunta di una terza modalità di una inversione di tendenza seguente sistema, mediante l'attuazione di una strategia più veloce e un ordine di stop-loss stretto. Il risultato è questo consulente esperto. Che cosa significa questo EA compra se il prezzo corrente chiude sopra il prezzo più alto in 80 giorni di vendita se il prezzo corrente chiude soffiare il prezzo più basso in 80 giorni Chiudi long se il prezzo corrente tocca il prezzo più basso in 20 giorni Chiudi pantaloncini se il prezzo corrente tocca il prezzo più alto in 20 giorni Questo sistema dovrebbe essere applicato a una grande varietà di strumenti per fare in modo di prendere alcune grandi tendenze per pagare le altre perdite piccoli. Si dovrebbe commercio forex, commodities, indici, tassi di interesse, titoli di stato e titoli anche settoriali. MetaTrader 4 - Indicatori L'indicatore classico Turtle Trading - Indicatore per MetaTrader 4 Questo trend following sistema è stato progettato da Dennis Gartman e Bill Eckhart. e si basa su sblocchi di massimi storici e bassi di prendere e chiudere operazioni: è l'esatto contrario della bassa quotbuy e vendere highquot approccio. Questo seguente sistema di tendenza è stato insegnato a un gruppo di individui medi e normali, e quasi tutti si trasformò in un trader profittevole. La regola principale è quotTrade un breakout N-giorno e prendere profitti quando viene violato un M-giorno alta o bassa (n deve me sopra M) quot. Esempi: Comprare un breakout di 10 giorni e chiudere lo scambio quando l'azione di prezzo raggiunge un 5-day basso. Andare a breve un breakout di 20 giorni e chiudere lo scambio quando l'azione di prezzo raggiunge un alto di 10 giorni. In questo indicatore, i segnali di entrata e di uscita sono visualizzati come frecce e puntini. sistema originale è: andare long sulle frecce blu andare short a corto di frecce rosse Uscire posizioni lunghe quando un punto blu appare posizioni corte di uscita quando appare un puntino rosso Questo indicatore dovrebbe essere usato insieme con il mio altro indicatore: The Trading Canale tartaruga. a rappresentare lo stesso periodo o il sistema commerciale fail-safe. La funzione importante di questo indicatore è che in realtà controlla se il tuo ultimo commercio è stato arrestato fuori e dà ulteriori segnali di ingresso lungo la tendenza. Così è l'aggiunta perfetta al canale di negoziazione per un approccio completo Turtle Trading. Ho, tuttavia, modificato un po 'l'algoritmo per ricevere il segnale di ingresso precoce ed evitare sbalzi di tendenza casuali in condizioni altamente volatili. Per fare ciò, questo indicatore mostrerà solo un cambiamento di tendenza, quando un bar in realtà chiude al di sopra o al di sotto della linea di tendenza corrente - invece di appena toccarlo come un normale ordine di stop-loss sarebbe fare-. Lo svantaggio è che si può solo rilevare tendenza cambia quando l'ultima barra ha già chiuso. Solo nel caso, la versione rigida è inoltre disponibile. Entrambi gli indicatori implementano avvisi commerciali, attivarle o disattivarle a piacere a seconda della configurazione di trading. Questo è ciò che la configurazione di trading shoud sembrare utilizzando il canale e l'indicatore classico. Aditionally, questo indicatore implementa anche avvisi entryexit. TradePeriod: periodo canale Donchian per i segnali di trading StopPeriod: periodo canale Donchian per i segnali di uscita StrictEntry: Applicare rigidi parametri di ingresso, come l'ha fatto StrictExit Turtles: Applicare rigidi parametri di uscita come il Tartarughe fatto StrictStop: Applicare rigoroso stop loss come il turtled fatto Greedy: Do non uscire da un trade meno che non sia a conto SL è colpito EvaluateStoploss: Verificare se ci sono stati fermati e presentare futuro segnali ATRPeriod: ATRPeriod per impostare la stop-loss ATRStopNumber: N. Factor per calcolare i DisplayAlerts stop-loss: si conoscere. Si prega di fare riferimento a L'indicatore Turtle Trading canale di leggere le regole di trading completi e originali Può essere utilizzato per ricevere il segnale di ingresso del sistema S1 o indicare il sistema 2012-06-12 S2 (fail-safe): aggiornato l'indicatore aggiungendo diverse opzioni severe per entrate, le uscite, si ferma e così via. È la tartaruga Trading System redditizia Le prestazioni del sistema di Turtle Trading è stata sempre messa in dubbio. Il seguente è un EURUSD (1995-2012) commercio backtest tutti i segnali di questo indicatore - senza filtrando ogni trade, il commercio solo dopo che la barra corrente ha chiuso, diminuendo l'esposizione in base alle regole di tartarughe originali, aggiungendo al posizioni e la scia dei stop-loss utilizzando ATR2. E, infine, lo stesso sistema con un rischio iniziale 5 per ogni commercio (forse anche troppo, ma divertente da guardare) Il leggendario storia dei Mestieri tartaruga. Abbastanza intrigante isnt esso Se non conoscono le tartarughe e la storia dietro di loro, potete leggere qui. La mia domanda è sempre stato, sono i sistemi meccanici che oggi hanno usato ancora validi sono quei sistemi ancora in utile Sono applicabili al Forex The Turtles scambiato diversi mercati con 2 sistemi (sistema 1 e sistema 2). Questi sistemi non ha ancora hanno alcuna regola discrezionale. Tutto, dalle voci alle uscite, la posizione dimensionamento alla gestione del denaro, tutto è stato chiaramente stabilito al più piccolo dettaglio. Questo documento è la guida più completa che ho visto sui metodi di negoziazione tartaruga e ho usato tutte queste informazioni per automatizzare Sistema 2 in Metatrader. I automatizzato System 2 prima come è più semplice da programmare. Il mio piano è quello di finalmente fare la stessa cosa con il sistema 1. Vediamo se System 2 funziona ancora e se è applicabile ai mercati Forex, in particolare la coppia EURUSD. Le regole il sistema utilizza il periodo di tempo ogni giorno e le regole sono sorprendentemente semplice. Queste sono le regole per l'inserimento di posizioni lunghe: comprare quando il prezzo corrente è più alto che qualsiasi altro alto negli ultimi 55 giorni. Mettere una perdita Stop 2 Average True Range distanza dall'entrata (utilizzando il ATR sistema è flessibile per volatilità. Quando la volatilità è alto il Stop Loss verrà impostato più lontano e viceversa). L'ATR utilizzato viene valutato più di 20 giorni. Così ATR (20). Non mettere alcun obiettivo di profitto sugli ordini. L'obiettivo è quello di far correre il più lontano possibile a tuo favore. Dinamicamente calcolare la dimensione posizione, in modo che, se di Stop Loss è colpito si perde solo 2 del conto. Quindi, se si dispone di un più lontano Stop Loss, la dimensione posizioni sarà più piccolo, e viceversa. Una volta dentro il commercio, se il prezzo si muove a tuo favore di metà della ATR, quindi aggiungere un altro commercio lungo. E si esegue questa operazione fino ad avere un massimo di 4 posizioni aperte nella stessa direzione. Ogni volta che viene inserito un commercio, spostare la Stop Loss dei mestieri esistenti, per lo stesso prezzo della Stop Loss calcolato per il nuovo commercio appena entrato. Uscire tutti i mestieri quando il prezzo corrente è il prezzo più basso degli ultimi 20 giorni (Questo può accadere in un utile o una perdita). O l'uscita quando Stop Loss è colpito. Per le posizioni corte le regole sono le stesse, ma il contrario. Si entra quando il prezzo è il più basso sia mai stata negli ultimi 55 bar e si esce quando il prezzo è il prezzo più alto visto negli ultimi 20 bar. Questo sistema di trading ha tutti gli ingredienti consigliati da commercianti di Forex professionali: taglia le perdite breve, lascia correre i vincitori, si aggiunge a vincere positions. Notice nella foto sopra come tutti e 4 i commerci erano redditizie. Tuttavia, notare come la maggior parte del profitto è stato perso. Con un po 'di ottimizzazione che vi spiegherò in questo post, il sistema può essere molto più redditizio e lasciare che un minor numero di porzioni dei profitti scivolare via. Abbastanza sistema semplice ma incredibilmente potente. Anche mentalmente difficile per il commercio. L'acquisto a un alto 55 giorni è difficile come questo è il punto in cui la maggior parte dei commercianti pensano che il movimento è fatto e iniziare a temere un'inversione. Lo stesso vale per pantaloncini quando si avvia una posizione corta sul 55 giorni bassa. Le voci sono sicuramente difficili da digerire psicologicamente parlando. Le uscite sono ancora più difficile. Aspettando il prezzo per raggiungere il punto più basso degli ultimi 20 giorni è doloroso, mentre si guarda inevitabilmente parte del vostro profitti evaporare. Ma questo è il modo migliore per andare in tendenza, per quanto possibile, senza profitti bersaglio arbitrarie che tagliare il breve vincitori. Questo meccanismo permette la strategia di cavalcare le tendenze mostro di tanto in tanto che i profitti alle stelle. Ho eseguito un matematico analisi aspettativa delle voci e verificato che entrambi i segnali di ingresso a breve e lungo hanno un fronte positivo significativo. Questo è buono come un primo passo per fidarsi del sistema. Poi ho codificato il resto della strategia e ha iniziato a divertirsi con prove di schiena. Ecco il risultato del test di nuovo per la coppia di valute EURUSD dal 1 ° gennaio 2000 al 14 Novembre 2012 (completamente degno di fiducia pagato i dati da AlpariUK ottenuti tramite richiesta diretta al broker). Lo spread utilizzato è stato 2 pips, che è peggio di quello che la maggior parte dei broker offrono oggi. (Clicca sull'immagine per ingrandirla) Una nota qui per il pareggio verso il basso. Il 31.69 relativo prelievo viene calcolato Metatrader tenendo conto il più grande picco calo di valle nella curva di equità considerare utili e le perdite galleggianti (di non compravendite chiuse) nel calcolo. Ecco perché il draw down viene segnalato come un numero più alto di quello che effettivamente è. Quando si considera solo compravendite chiuse invece di utili non realizzati temporanee e perdite, la relativa massima draw-down è 21.34 in quasi 13 anni. Alcune altre statistiche: in media un rendimento annuale: 13.19 Indice Ulcera: 12.06 Sharpe ratio (rispetto a SampP500): 0.70 Rapporto Martin (Rispetto al SampP500): 0.89 Questa performance batte facilmente i rendimenti di operatori professionali certificati Forex riportati sul Index valuta commercianti Barclay. Un alto indice di ulcera 12.06 rivela quello che già sappiamo: il sistema è difficile per il commercio. Ma chi ha detto redditizio commercio è stato facile Inoltre, il commerciante tartaruga deve essere paziente come lui non sarà scambiato ogni singolo giorno. Il sistema può rimanere inattivo per settimane in attesa dei previsti sblocchi Donchian canale in entrambe le direzioni. Alcuni ulteriori ottimizzazioni The Turtles applicato questo metodo che utilizza il 55 amp 20 giorni insieme a tutti i mercati hanno scambiato. Il sistema non è stato ottimizzato per strumenti specifici. E 'più di un universale, un bene per tutti approccio, che è grande perché sfrutta una inefficienza del mercato più universale che sembra funzionare su più strumenti. Si tratta di un evento più fondamentale e, pertanto, si potrebbe pensare che è una inefficienza del mercato che è più difficile a scomparire. Ma questo non significa la selezione parametro non può essere migliorata per mercati specifici e questo è quello che ho voluto fare per la coppia EURUSD. In primo luogo ho eseguito un test di ottimizzazione per fare in modo che lo spazio dei parametri fornisce buoni risultati anche se parametri sono stati drasticamente cambiato. Una ottimizzazione grossolano è stato eseguito solo per due parametri (giorni per il segnale di ingresso e giorni per il segnale di uscita). La grande notizia è che lo spazio dei parametri è molto solido e redditizio su tutta la linea (tutto verde). Ossia l'insieme 55, 20 non è la sola redditizio. Qualsiasi combinazione di giorni per l'entrata tra 40 e 80, insieme a qualsiasi selezione di giorni per uscire dal 4 al 20 produce costantemente risultati positivi. Che è grande perché significa che anche se non sta giocando con i parametri più ottimali, avete ancora un'alta probabilità di vedere una crescita patrimoniale nel lungo periodo. Una volta ero fiducioso lo spazio dei parametri che era ampia e buona, ho eseguito una analisi Rank per la selezione dei parametri. L'idea è quella di ottenere i parametri che produce il draw down valori più stabili e rendimenti annuali più stabili. Sembra che la voce di 70 giorni con una uscita inversione di otto giorni è il set di parametri più stabile, che offre la più stabile valori draw-down yer dopo anno con i rendimenti più stabili. Ecco il test indietro con il 70 amplificatore 8 combinazione. (Clicca sull'immagine per ingrandire) Ora la massima perdita in base al MT4 (che come ho detto, considera galleggiante utili e le perdite non realizzati) è 25.20. Ma in realtà è solo 15.66 considerando la curva di equità in base a compravendite chiuse. Media Annual Return: 18.33 Massimo Drow-Down: 15.67 in 13 anni indice Ulcera: 8.98 Sharpe ratio (rispetto a SampP500): 0.74 Rapporto Martin (Rispetto al SampP500): 1.77 Questo è, a mio parere, una versione di gran lunga superiore. L'essenza del sistema di hasnt stato cambiato. Abbiamo semplicemente venuti con parametri che forniscono costantemente risultati superiori e che sono suscettibili di essere redditizia in futuro indipendentemente dalle mutazioni del mercato. Se pensi che questo sistema di trading può essere una buona aggiunta al vostro arsenale di trading, prendere in considerazione l'acquisto della Expert Advisor per solo 67. Molto meno di quello che è in genere carica per non redditizie, oltre EA non professionale curva-misura là fuori che non posso sopravvivere un mese di trading dal vivo. Come parte della acquisto si ottiene un Guida all'installazione e configurazione, più il mio sostegno personale impostando il tutto, se necessario. Tartarughe Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guida 80 Al di là di ogni dubbio, l'Tartarughe Trading System 2 ha un fronte positivo. E 'redditizia e applicabile ai mercati Forex (è possibile verificare su altre coppie di valute pure). Anche se redditizio, il metodo è psicologicamente difficile per il commercio. La parte più difficile è lasciare correre i profitti a tempo indeterminato, senza un obiettivo di profitto predefinito. Questo fattore spiega perché alcune tartarughe non erano redditizie, nonostante il fatto che sono stati tutti insegnato lo stesso sistema. Lasciando i vostri profitti corrono, come originariamente sazio è ciò che in ultima analisi, separa i grandi commercianti di Forex da quelli amatoriali. Grazie per il tuo interesse. Spero vi sia piaciuto questo articolo e spero anche che se si fanno la parte del sistema Turtle Trading EA del vostro arsenale di trading, si può trarre beneficio da esso. Per qualsiasi richiesta di informazioni e il supporto di qualsiasi tipo non esitate a contattarmi al lazytradergmail. Aggiornamento Come una prova che a lungo termine trading automatico redditizia è possibile, il sistema di Tartarughe Trading continua a fornire buoni risultati dopo questo documento è stato scritto. 35,6 nel 2014, 22,8 nel 2015 leggere gli articoli di seguito per maggiori dettagli: Vai in fondo a questa pagina per vedere la roba legale